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泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告
发布时间:2022-06-17        

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年04月20日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  业绩比较基准富时中国A600指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  过去三个月-16.71%1.19%-8.97%0.86%-7.74%0.33%

  过去六个月-15.04%1.10%-7.82%0.69%-7.22%0.41%

  过去一年-25.32%1.19%-6.76%0.66%-18.56%0.53%

  过去三年33.37%1.19%11.05%0.75%22.32%0.44%

  过去五年40.77%1.19%19.48%0.73%21.29%0.46%

  292.64%1.32%184.89%1.01%107.75%0.31%

  注:本基金业绩比较基准:60%×富时中国A600指数收益率+35%×中证国债指数收益率+5%

  富时中国A600指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的

  中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数,涵盖了三个市场中(银行间市场,沪深

  自2013年3月30日起本基金业绩比较基准变更为“富时中国A600指数收益率*60%+

  中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。详情请参照我公司2013年3月30日发布的《泰达

  宏利效率优选混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

  基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

  享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

  并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

  并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行

  股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

  确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

  统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

  监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

  基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合

  的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生

  本基金一贯的投资策略是努力长线投资于稳健发展的卓越龙头企业。本基金在2022年1

  季度延续了2021年末的思路布局。回头来看,中药板块获得了一定的超额收益,但汽车零部件的

  超额收益并不明显。这主要是因为2022年大宗商品价格大幅度上涨导致中游制造业利润受到明显

  挤压,而俄乌冲突又加剧了大宗商品供需紧张的局面。这些都超出了我们在2021年底的预判。

  展望2季度,全球宏观经济层面最大的风险可能是持续增大的通胀压力。2022年1季度,企

  业尚有一定的低价原材料库存可以缓冲涨价的压力。但随着时间的推移,这些常备库存会逐渐消

  耗殆尽。且叠加俄乌冲突的影响和全球疫情的影响,全球大宗商品的供应能力将持续受到较大影

  响。全球物价水平的进一步走高很可能还会刺激企业和居民的囤货行为,使得需求进一步大于供

  给,从而导致大宗商品价格维持高位甚至继续上升。总体上看,国内宏观经济依然会保持稳定增

  长,前期稳定经济增长政策的效果将在二季度显现。由于中国经济的韧性较高,经济中依然会有

  一些增速较高的亮点,比如传统能源和新能源汽车等行业,它们对中国经济能起到一定的支持作

  展望二季度的市场,基金经理对整体市场维持审慎乐观的态度。前期市场已经经历了大幅度

  的调整,估值水平明显回落。市场整体的投资价值在增强。同时,传统能源、新能源车产业链和

  金属制品产业链的相关企业在今年大概率依然会有较为强劲的业绩增长。这会使得市场存在明显

  下一阶段,本基金会继续努力投资于具有长期价值创造力的优质公司,尤其重点关注上述看

  好行业内的卓越公司,持续偏重于优选空间较大、增长速度稳健且竞争格局较好的细分子行业,

  截至本报告期末本基金份额净值为1.6325元;本报告期基金份额净值增长率为-16.71%,业

  本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  2601857中国石油7,111,10039,253,272.006.32

  3601088中国神华1,247,00037,123,190.005.98

  5002466天齐锂业358,50029,178,315.004.70

  6000792盐湖股份872,40026,233,068.004.23

  7600129太极集团1,041,10023,445,572.003.78

  8002738中矿资源252,30022,472,361.003.62

  10000999华润三九426,50019,346,040.003.12

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  120020720国开07500,00051,368,972.608.28

  221040221农发02400,00040,585,380.826.54

  320031120进出11200,00021,156,706.853.41

  401966421国债16200,00020,198,547.953.25

  5132018G三峡EB1103,36013,682,924.232.20

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,司太立于2021年9月6日曾受到仙居县应急管理局

  公开处罚,中国进出口银行于2021年7月13日曾受到银保监会的公开处罚;国家开发银行于2022

  年3月21日曾受到银保监会公开处罚;中国农业发展银行于2022年3月21日曾受到银保监会公

  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除

  上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

  本报告期内,基金管理人于2022年3月19日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关于高级

  管理人员变更的公告》,自2022年3月18日起,傅国庆先生离任公司总经理、首席信息官职务,

  1、中国证监会批准泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)设立的文件;